켈리공식 - 투자에 있어 최적값을 구하는 방법

 

1956년 미국의 수학자 켈리가 발표한 공식.

 

결과가 불확실한 일에 돈을 걸 때 지속가능하고 최대 수익을 창출하는 방법에 대한 공식이다.

 

예를 들어, 100만원을 가지고 투자를 하고자 할 때.

 

승률이 50%이고, 이기면 20%를 따고, 지면 10%를 잃는 게임을 한다고 하자.

 

켈리공식에 따른 투자비율은 다음과 같다.

 

50% - 50%/(20%/10%) = 25%

 

그렇다면 해당 투자에는 100만원의 25%인 25만원을 투자하면 되는 것이다.

 

자세한 수학적 모델링은 이미 검증된 문제이니 논외.